1. <menuitem id="m63kj"></menuitem>
        <tbody id="m63kj"><div id="m63kj"></div></tbody>
        <bdo id="m63kj"></bdo>
      2. <tbody id="m63kj"><div id="m63kj"></div></tbody>
        1. <menuitem id="m63kj"><dfn id="m63kj"><delect id="m63kj"></delect></dfn></menuitem>
            您當前所在位置: 首頁 > 首發論文
            動態公開評議須知

            1. 評議人本著自愿的原則,秉持科學嚴謹的態度,從論文的科學性、創新性、表述性等方面給予客觀公正的學術評價,亦可對研究提出改進方案或下一步發展的建議。

            2. 論文若有勘誤表、修改稿等更新的版本,建議評議人針對最新版本的論文進行同行評議。

            3. 每位評議人對每篇論文有且僅有一次評議機會,評議結果將完全公示于網站上,一旦發布,不可更改、不可撤回,因此,在給予評議時請慎重考慮,認真對待,準確表述。

            4. 同行評議僅限于學術范圍內的合理討論,評議人需承諾此次評議不存在利益往來、同行競爭、學術偏見等行為,不可進行任何人身攻擊或惡意評價,一旦發現有不當評議的行為,評議結果將被撤銷,并收回評審人的權限,此外,本站將保留追究責任的權利。

            5. 論文所展示的星級為綜合評定結果,是根據多位評議人的同行評議結果進行綜合計算而得出的。

            勘誤表

            上傳勘誤表說明

            • 1. 請按本站示例的“勘誤表格式”要求,在文本框中編寫勘誤表;
            • 2. 本站只保留一版勘誤表,每重新上傳一次,即會覆蓋之前的版本;
            • 3. 本站只針對原稿進行勘誤,修改稿發布后,不可對原稿及修改稿再作勘誤。

            示例:

            勘誤表

            上傳勘誤表說明

            • 1. 請按本站示例的“勘誤表格式”要求,在文本框中編寫勘誤表;
            • 2. 本站只保留一版勘誤表,每重新上傳一次,即會覆蓋之前的版本;
            • 3. 本站只針對原稿進行勘誤,修改稿發布后,不可對原稿及修改稿再作勘誤。

            示例:

            上傳后印本

            ( 請提交PDF文檔 )

            * 后印本是指作者提交給期刊的預印本,經過同行評議和期刊的編輯后發表在正式期刊上的論文版本。作者自愿上傳,上傳前請查詢出版商所允許的延緩公示的政策,若因此產生糾紛,本站概不負責。

            發郵件給 王小芳 *

            收件人:

            收件人郵箱:

            發件人郵箱:

            發送內容:

            0/300

            論文收錄信息

            論文編號 202108-52
            論文題目 障礙期權定價的一種高效蒙特卡羅方法
            文獻類型
            收錄
            期刊

            上傳封面

            期刊名稱(中文)

            期刊名稱(英文)

            年, 卷(

            上傳封面

            書名(中文)

            書名(英文)

            出版地

            出版社

            出版年

            上傳封面

            書名(中文)

            書名(英文)

            出版地

            出版社

            出版年

            上傳封面

            編者.論文集名稱(中文) [c].

            出版地 出版社 出版年, -

            編者.論文集名稱(英文) [c].

            出版地出版社 出版年,-

            上傳封面

            期刊名稱(中文)

            期刊名稱(英文)

            日期--

            在線地址http://

            上傳封面

            文題(中文)

            文題(英文)

            出版地

            出版社,出版日期--

            上傳封面

            文題(中文)

            文題(英文)

            出版地

            出版社,出版日期--

            英文作者寫法:

            中外文作者均姓前名后,姓大寫,名的第一個字母大寫,姓全稱寫出,名可只寫第一個字母,其后不加實心圓點“.”,

            作者之間用逗號“,”分隔,最后為實心圓點“.”,

            示例1:原姓名寫法:Albert Einstein,編入參考文獻時寫法:Einstein A.

            示例2:原姓名寫法:李時珍;編入參考文獻時寫法:LI S Z.

            示例3:YELLAND R L,JONES S C,EASTON K S,et al.

            上傳修改稿說明:

            1.修改稿的作者順序及單位須與原文一致;

            2.修改稿上傳成功后,請勿上傳相同內容的論文;

            3.修改稿中必須要有相應的修改標記,如高亮修改內容,添加文字說明等,否則將作退稿處理。

            4.請選擇DOC或Latex中的一種文件格式上傳。

            上傳doc論文   請上傳模板編輯的DOC文件

            上傳latex論文

            * 上傳模板導出的pdf論文文件(須含頁眉)

            * 上傳模板編輯的tex文件

            回復成功!


            • 0

            障礙期權定價的一種高效蒙特卡羅方法

            首發時間:2021-08-20

            黃慧敏 1   

            黃慧敏(1997-),女,碩士研究生,主要研究方向:金融衍生品定價的數學方法

            楊雪斌 2   

            楊雪斌(2002-),男,本科生,主要研究方向:財政理論與政策

            楊曉忠 1   

            楊曉忠(1965-),男,教授,主要研究方向:微分方程數值方法和應用軟件

            • 1、華北電力大學數理學院信息與計算研究所,北京市 102206
            • 2、中央財經大學中國公共財政與政策研究院,北京市 100081

            摘要:期權定價數值方法的研究具有重要的金融理論意義和應用價值。直接用蒙特卡羅(MC)方法求解,數值解誤差的階為O(n^(-1/2)),誤差一般比較大。本文針對障礙期權的定價問題,給出了一種高效的MC模擬方法--基于布朗橋構造路徑的隨機化擬蒙特卡羅(BFM-QMC)方法。首先,用Faure序列代替MC方法中的隨機序列,得到了Faure序列的擬蒙特卡羅模擬(F-QMC)方法;其次,應用Moro算法得到了隨機化擬蒙特卡羅模擬(FM-QMC)方法;最后,將F-QMC方法和FM-QMC方法結合,利用布朗橋技術來降低有效維,給出障礙期權定價的BFM-QMC模擬方法。數值試驗表明:分別與MC方法和BFM-QMC方法相比較,BFM-QMC方法模擬的價格與真實價格更接近、收斂速度更快,數值試驗證實了本文BFM-QMC方法是一種高效求解障礙期權定價的數值方法。

            關鍵詞: 金融數學 障礙期權 蒙特卡羅(MC)方法 擬蒙特卡羅(QMC)方法 布朗橋路徑的隨機化擬蒙特卡羅(BFM-QMC)方法 計算實例

            For information in English, please click here

            Efficient Monte Carlo method for pricing barrier options

            HUANG Huimin 1   

            黃慧敏(1997-),女,碩士研究生,主要研究方向:金融衍生品定價的數學方法

            YANG Xuebin 2   

            楊雪斌(2002-),男,本科生,主要研究方向:財政理論與政策

            YANG Xiaozhong 1   

            楊曉忠(1965-),男,教授,主要研究方向:微分方程數值方法和應用軟件

            • 1、Institute of Information and Computing, Mathematics and Physics Department, North China Electric Power University, Beijing? 102206
            • 2、Central University of Finance and Economics,China Academy of Public Finance and Policy, Beijing? 100081

            Abstract:The research on the numerical method of option pricing has important financial theoretical significance and application value. It is solved directly by Monte Carlo (MC) method, the order of numerical solution error is O(n^(-1/2)), and the error is generally large. Aiming at the pricing problem of barrier options, this paper presents an efficient MC simulation method, randomized Quasi Monte Carlo method based on Brownian bridge construction path (BFM-QMC). Firstly, Faure sequence is used to replace the random sequence in MC method, and the Quasi Monte Carlo simulation (F-QMC) method of Faure sequence is obtained. Secondly, the randomized Quasi Monte Carlo simulation (FM-QMC) method is obtained by using Moro algorithm. Finally, combining the F-QMC method with the FM-QMC method, using the brown bridge technology to reduce the effective dimension, a BFM-QMC simulation method for barrier option pricing is given. Numerical experiments show that compared with MC method and BFM-QMC method, the price simulated by BFM-QMC method is closer to the real price and the convergence speed is faster. Numerical experiments show that BFM-QMC method in this paper is an efficient numerical method to solve the pricing of barrier options.

            Keywords: financial mathematics barrier option Monte Carlo (MC) method Quasi-Monte Carlo (QMC) method Brownian bridge path randomization Quasi Monte Carlo (BFM-QMC) method calculation example

            Click to fold

            點擊收起

            論文圖表:

            引用

            導出參考文獻

            .txt .ris .doc
            黃慧敏,楊雪斌,楊曉忠. 障礙期權定價的一種高效蒙特卡羅方法[EB/OL]. 北京:中國科技論文在線 [2021-08-20]. http://www.fightingvitiligo.com/releasepaper/content/202108-52.

            No.****

            動態公開評議

            共計0人參與

            動態評論進行中

            評論

            全部評論

            0/1000

            勘誤表

            障礙期權定價的一種高效蒙特卡羅方法

            少妇人妻好深太紧了